TVSBot Blog
自動交易 / 技術分析 / 量化交易 / 加密貨幣完整教學， 給想自己寫策略的人。
量化入門1 篇
什麼是量化、為什麼比手動強量化故事3 篇
橋水、CTA、Renaissance 等機構故事Kevin Zhou + Galois — 提早 5 個月看穿 UST 卻只賺 1500 萬
2022 年 5 月 Luna 崩盤前，加密圈最早公開警告的人是誰？上海出生、3 歲移美、Berkeley MFE。他賺了 $15M 不是傳說的「幾億」— 可學的是「對的方向 + 故意做小」的紀律。
Michael Burry — 大空頭之後的 17 年，他真正在做什麼
電影《大空頭》讓他變傳奇。但 2008 之後 17 年他用同一套框架打仗 — GameStop 早走、Tesla 失算、China tech 翻身、2023「Sell」推文 8 週自打臉、2025 AI shorts、對 BTC 從沒實際下手的奇怪立場。
橋水基金 + Ray Dalio + 全天候策略
Ray Dalio 1975 年在自家公寓創立橋水，47 年做到 AUM $124B。全天候策略的設計邏輯、2008/2010 漂亮戰役、2022 退休爭議、Copeland《The Fund》風波。
技術分析8 篇
RSI、MACD、EMA、布林帶、蠟燭圖等指標Bollinger Bands 完整教學 — 不只看「碰上軌賣、碰下軌買」
John Bollinger 1980 年代的指標。原理（為什麼是 ±2 倍標準差）、Squeeze 突破、%B 指標、Walking the Bands 現象、Bollinger 自己的 19 條法則。
蠟燭圖型態完整教學 — 日本米商 300 年前的智慧
本間宗久 1700 年代發明、Steve Nison 1990 引入西方。10 個經典型態（吞噬 / 十字星 / 錘子 / 流星 / 晨星 / 夜星 / 三隻烏鴉）真實勝率、Pine 自動偵測、為什麼書上勝率不能信。
均線完整教學 — SMA、EMA、200 日線的真實意義
SMA vs EMA 差別、5/20/50/200 各代表什麼、黃金/死亡交叉真實勝率、多頭排列策略、SMA 200 為何被機構奉為圭臬。
Ichimoku 雲圖完整教學 — 日本記者 30 年的研究成果
細川悟一郎 1969 年發表的「一目均衡表」。5 條線完整公式、雲層怎麼讀、「全揃い」完美多頭訊號、Pine 範例、跟 EMA / RSI / BB 的差異。
MACD 指標完整教學 — 黃金/死亡交叉的真實用法
MACD 三條線在幹嘛、純交叉勝率為什麼只有 50%、零軸過濾、Histogram 縮放、背離偵測完整實作。
RSI 指標完整教學 — 不只是 30/70
RSI 的計算原理、4 種進階用法（背離、50 中軸、雙時間框架）、Pine 程式碼，加上常見錯誤分析。
支撐 / 阻力 / 供需區 — 為什麼有些價位特別重要
S/R vs 供需區（Supply / Demand Zone）的差別、強度等級、Smart Money / ICT 概念（Order Block / Liquidity Pool / FVG）、突破與假突破判別、Pine 自動繪線。
Volume Profile / VWAP / TWAP — 機構訂單流的秘密
Volume Profile（量價分佈）、VWAP（成交量加權均）、TWAP（時間加權均）原理 + 機構執行邏輯 + 加密圈 24/7 特殊狀況、Pine VWAP 範例。
策略類型4 篇
趨勢、均值回歸、突破、配對交易突破策略完整教學 — Donchian / NR7 / 開盤區間
三種經典突破策略：Donchian Channel（海龜核心）、NR7 收縮、ORB 開盤區間。ATR 幅度 + 成交量 + 趨勢方向三大假突破濾網。
CTA 趨勢追蹤完整解析 — 從海龜交易到 Crisis Alpha
1983 年 Richard Dennis 用 Wall Street Journal 廣告招募 23 個素人，兩週訓練後給每人 $50-200 萬。5 年後賺了 $1.75 億。海龜法則 + Pine 程式碼 + Crisis Alpha 解析。
均值回歸策略完整解析 — 為什麼 LTCM 用這套虧 $4.6B
Ornstein-Uhlenbeck 數學原理、4 種實作（RSI / Z-score / Bollinger / 配對交易）、Long-Term Capital Management 1998 崩盤教訓、散戶 5 條安全規則。
配對交易 / 統計套利 — Morgan Stanley 1980 怎麼賺到第一桶金
從協整、Spread、Z-Score 數學基礎到 Morgan Stanley 1986 黑盒子起源、LTCM 1998 教訓、加密圈 BTC vs ETH 對的限制、Pine 範例與散戶 5 大陷阱。
策略比較1 篇
兩種策略並排對比，幫你選邊風控2 篇
Kelly 公式、ATR 部位、停損機制加密策略8 篇
永續、資金費率、跨所、DEX、鏈上跨交易所價差套利 — 為什麼散戶很難真的賺到
提幣延遲、機器人速度、隱性成本三道墻。Mt.Gox 1100% 價差、FTX 30% 價差為什麼套不了。散戶仍可行的「類套利」：資金費率價差、三角套利、Hyperliquid CEX-DEX。
加密貨幣交易稅務指南 — 台灣 / 香港 / 新加坡 三地對比
台灣海外所得 + 最低稅負制（750 萬門檻）、香港利得稅 16.5%、新加坡 0% capital gain。CRS 申報、Koinly 工具、「以交易為業」認定風險。
加密交易所深度對比 — 手續費 / API / 流動性 / 安全
8 家主流交易所完整對比：Binance / OKX / Bybit / Bitget / BingX / Gate.io / Hyperliquid / Coinbase。依交易風格給 5 種推薦組合（現貨長持 / 短線 perp / 資金費率套利 / 山寨 hunter / 隱私優先）。
永續資金費率套利完整指南 — 不賭方向也能賺
三家主流交易所（Binance/OKX/Bybit）資金費率公式對比、Delta-Neutral 套利完整實作、Ethena USDe $14.8B 模型解析、真實年化（熊市 1-8%、牛市 100%+）。
網格交易完整教學 — 為什麼 LUNA 把所有網格歸零
等差 vs 等比網格公式、適合 vs 不適合的市場、Pionex / Binance Grid 平台對比、2022 LUNA 三天歸零事件的教訓。
Hyperliquid DEX 永續完整指南 — 自有 L1 訂單簿 DEX 怎麼運作
HyperBFT 共識、CLOB（不是 AMM）、HYPE 代幣 0% VC 持有設計、跟 dYdX / GMX 對比、API 用錢包簽名認證、agent wallet 隔離權限、TVSBot 推薦碼。
鏈上分析入門 — Glassnode / Dune / Nansen 怎麼看
Exchange Inflow / Outflow、UTXO Age / HODL Waves、SOPR、MVRV 四大指標。Glassnode（指標）/ Dune（SQL）/ Nansen（地址標籤）三大工具特長、鏈上訊號怎麼加進交易系統。
永續合約 vs 現貨 — 策略怎麼選？四維度完整對比
成本、槓桿、做空能力、稅務複利四維度對比。哪些策略適合永續、哪些適合現貨、混合策略「現貨建底 + 永續對沖」實作範例。