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技術分析 · 動能指標

RSI 指標完整教學
不只是 30/70

2026-06-03·10 分鐘閱讀·初學 ~ 中階

RSI（Relative Strength Index，相對強弱指數）是技術分析最常用的指標之一， 1978 年由 J. Welles Wilder 發明。教科書都告訴你「> 70 超買、< 30 超賣」， 這只是入門。本文講原理 + 4 種進階用法 + Pine 程式碼， 看完你能寫出自己的 RSI 策略。

1. RSI 是什麼？背後的數學

RSI 衡量「過去 N 根 K 棒，漲的力道 vs 跌的力道」的比例， 輸出 0-100 的值。預設 N=14。

計算公式（不用記，用 Pine 自動算）

text
avg_gain = 過去 14 根 K「漲幅」的平均
avg_loss = 過去 14 根 K「跌幅」的平均

RS  = avg_gain / avg_loss
RSI = 100 - (100 / (1 + RS))

幾個直覺：

  • RSI = 50：漲跌力道相同（中性）
  • RSI > 70：漲的力道遠大於跌（可能超買）
  • RSI < 30：跌的力道遠大於漲（可能超賣）
  • RSI = 100：過去 14 根全漲，極端
RSI 指標教學圖上方為價格 K 線，下方為 RSI 0-100 區間，標註 30 超賣 / 70 超買 兩條臨界線。當 RSI > 70 時 K 線轉跌，< 30 時轉漲。價格（K 線）RSI（0-100）70 超買30 超賣RSI > 70 → 隨後轉跌RSI < 30 → 隨後反彈
圖 1：RSI 超買（>70）後價格回跌、超賣（<30）後價格反彈的典型範例

2. 入門用法：超買超賣（最常見但最危險）

基本邏輯：RSI < 30 → 跌過頭可能反彈 → 買； RSI > 70 → 漲過頭可能回落 → 賣。

為什麼這招在加密貨幣常常輸
加密貨幣單邊行情多。當 BTC 從 $30k 飆到 $60k， RSI 一路停在 80 以上，你按照「> 70 賣」會被連續 stop out。 這策略適合震盪區間，趨勢盤是地獄。

Pine 實作（純超買超賣，不建議實盤）：

pine
//@version=5
strategy("RSI 超買超賣（教學版）", overlay=true)

length = input.int(14, "RSI 週期")
oversold = input.int(30, "超賣值")
overbought = input.int(70, "超買值")

rsi = ta.rsi(close, length)

if (ta.crossover(rsi, oversold))
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (ta.crossunder(rsi, overbought))
    strategy.entry("Short", strategy.short)

3. 中階用法：背離（最有 alpha 的用法）

背離（Divergence）是 RSI 真正強的地方。意思是 價格創新高/新低，但 RSI 沒跟上，暗示動能衰竭。

多頭背離（看漲訊號）

價格創新低，但 RSI 比前一個低點高。 代表跌的力道在減弱 → 隨後可能反彈。

空頭背離（看跌訊號）

價格創新高，但 RSI 比前一個高點低。 代表漲的力道在減弱 → 隨後可能回跌。

背離特別適合配大時間框架
4 小時或日線級別的背離訊號可靠性遠高於 5 分鐘。 5 分鐘 RSI 一天可能背離 20 次，雜訊太多。

4. 進階用法：RSI 50 中軸當趨勢過濾器

很多人忽略 50 這條中軸線。實際上它是趨勢方向的快速判斷：

  • RSI 長期在 50 以上 → 多頭趨勢
  • RSI 長期在 50 以下 → 空頭趨勢
  • RSI 反覆穿越 50 → 震盪盤

可以拿來當過濾器：只在多頭趨勢（RSI > 50）做多訊號、 只在空頭趨勢做空訊號。Pine：

pine
//@version=5
strategy("RSI 50 趨勢過濾", overlay=true)

rsi = ta.rsi(close, 14)
emaFast = ta.ema(close, 9)
emaSlow = ta.ema(close, 21)

trendUp = rsi > 50  // RSI 趨勢過濾
trendDown = rsi < 50

// EMA 黃金交叉 + RSI > 50 才做多
if (ta.crossover(emaFast, emaSlow) and trendUp)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

// EMA 死亡交叉 + RSI < 50 才做空
if (ta.crossunder(emaFast, emaSlow) and trendDown)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

5. 高階用法：雙時間框架（HTF）RSI

原理：用大時間框架（例如日線）RSI 判斷大方向， 用小時間框架（例如 1 小時）執行進場。 避免逆勢做交易。

pine
//@version=5
strategy("HTF RSI 趨勢過濾", overlay=true)

// 當前圖表的 RSI（執行進場用）
rsi = ta.rsi(close, 14)

// 日線 RSI（趨勢判斷用）
dailyRsi = request.security(syminfo.tickerid, "D", ta.rsi(close, 14))

longSignal = ta.crossover(rsi, 30) and dailyRsi > 50
shortSignal = ta.crossunder(rsi, 70) and dailyRsi < 50

if (longSignal)
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (shortSignal)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

6. RSI 在什麼幣種 / 時間框架最好用

資產類型時間框架RSI 效果
BTC / ETH 大型幣4h / D★★★★ 好
BTC / ETH 大型幣1m / 5m★★ 雜訊多
穩定幣對D★★★★ 震盪區間，超賣超買很穩
小山寨幣（迷因幣）任意★ 不要用，被 pump 打爆
新上幣（< 30 天）任意★ 樣本不足，數據沒意義

7. 常見錯誤

❌ 在強趨勢盤逆勢做超買超賣

牛市 RSI 卡 80 不下，你按 70 賣 → 連續 stop out。 解法：搭配趨勢過濾（EMA 200 / RSI 50 中軸）。

❌ 只看 RSI 不看價格結構

RSI 是動能指標，本身不是訊號。要跟支撐阻力、 K 線型態、成交量一起看。單獨用 RSI 進場勝率約 50%。

❌ 週期設太短

有人把 RSI 週期改成 5 想「更敏感」。結果就是訊號爆量、勝率掉到剩 30%。 除非你知道在做什麼，用預設 14 就好。

❌ 只在 1 個時間框架看

5 分鐘 RSI 說超賣，但日線在連續下跌大趨勢 — 反彈 1 根又被吞。 雙時間框架是進階入門最該學的。

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