網格交易參數設定：格子數、上下限不破網
參數設完就破網。你以為是選錯了幣、看錯了圖，但問題在設定邏輯。 90% 的網格交易機器人死在「上下限」跟「格子數」這兩個選擇上。
這篇文章不教你用哪個平台跑網格——我們沒做過這種測試，這篇也不會做。 而是把「怎麼設參數才不會在 LUNA 那種情境下下穿歸零」講清楚。
為什麼 90% 的人都會在「設定」環節翻車？
因為你以為網格是被動收益，但它的數學結構是空頭波動率。 90% 時間賺小錢，10% 時間大輸。這跟「設定得好就低風險」的直覺完全相反。
上下限怎麼畫才不會一開跑就破網？
用 30–90 天的支撐／阻力做上下限，而不是「現在價格上下 20%」。 後者是用眼前的價格去猜未來，前者是用歷史價格去確認區間。
| 方法 | 做法 | 問題 |
|---|---|---|
| 主觀畫框 | 現在價格上下 20% | 這是用眼前的價格去猜未來 |
| 歷史區間 | 30–90 天支撐／阻力 | 區間外通常沒單 |
| 動態收縮 | 用布林帶收口確認 | 收口越久，突破越兇 |
來源：grid-trading-guide（查證日期 2026 年 7 月）
格子數：30 格跟 150 格的報酬差異，用數字算給你聽
假設總資金 10,000 USDT，區間 $50,000–$70,000。 單格金額的計算公式是：總資金 ÷（網格數 × 2）。 乘 2 的原因是：一半資金買入掛在格子裡，另一半留作價格跌破時的緩衝。
| 格子數 | 單格金額 | 觸發頻率 | 單次利潤 | 手續費影響 |
|---|---|---|---|---|
| 30 格（密） | $167 | 觸發頻繁 | 小 | 手續費佔比高 |
| 150 格（稀） | $33 | 觸發稀少 | 更小 | 每筆省但總筆數少 |
計算基準：資金 10,000 USDT、區間 $50k–$70k、單格利潤約 0.2%（示意值，非實測）
密度高：觸發頻繁、單次利潤小、手續費佔比高。密度低：觸發稀少、單次利潤大、效率低。
等差 vs 等比：什麼時候該用哪一種？
等差網格：每格之間的價格差距固定。BTC 從 $50,000 到 $70,000 分 30 格，每格差 $667。 等比網格：每格之間的百分比差距固定。同樣區間每格漲 1.28%。
| 等差網格 | 等比網格 | ||
|---|---|---|---|
| 適合 | 大市值、波動小的幣（BTC、ETH） | 價格波動大的資產（山寨幣） | |
| 不適合 | 價格跨度大的小幣 | 需要在窄區間內密集交易的策略 |
想像 PEPE 從 $0.001 漲到 $0.01（10 倍）。 如果用等差網格分 10 格，spacing = $0.0009。 價格從 $0.001 到 $0.0019 之間有 10 格，但 $0.005 到 $0.0059 也是 10 格。但價格 $0.0019 到 $0.001 的百分比變化比 $0.0059 到 $0.005 大很多。 等差網格在小幣上會造成「底部密集、頂部稀疏」的不均衡分佈。
單格金額 vs 網格數：這兩個是互斥的
單格金額 = 總資金 ÷（網格數 × 2）。乘 2 預留升降緩衝。 總資金固定，網格數越多，單格金額越小。 這跟直覺相反，因為你以為可以「同時擁有一切」。
| 組合 | 網格數 | 單格金額 | 觸發頻率 |
|---|---|---|---|
| 高網格 + 低單格 | 150 | $33 | 高 |
| 低網格 + 高單格 | 30 | $167 | 低 |
計算基準：資金 10,000 USDT、區間 $50k–$70k
平台通常要求你選其中一種：指定網格數或指定單格金額。 選了就不能同時改另一個——因為它們是互斥的參數。
手續費的「隱形殺手」：為什麼 0.1% 跟 0.05% 的差別會被放大
網格交易的利潤來自價差，不是趨勢。 每一格觸發都是一次買入加一次賣出，合計兩次手續費。 0.05% 跟 0.1% 的差，在 100 筆交易裡會被放大成「能不能活下去」的問題。
| 單格利潤 | 每次觸發手續費（0.1%） | 每次觸發手續費（0.05%） | 淨利潤差異 |
|---|---|---|---|
| $5 | $10（買+賣各 $5） | $5（買+賣各 $2.5） | $5 / 次 |
| $20 | $40 | $20 | $20 / 次 |
| $100 | $200 | $100 | $100 / 次 |
示意計算，非實測數據。假設單格價差為利潤的 2 倍（即買入到賣出漲幅為利潤的兩倍）
關鍵在單格利潤是否大於手續費。 如果你的單格利潤是 $5，但每次觸發的手續費是 $10（0.1% × $5,000）， 你每做一次就是虧 $5。網格數越多、觸發越頻繁，虧得越快。
進階：用 TradingView alert + TVSBot 做動態上下限
靜態上下限的問題是區間會變。 用 TradingView alert 監控區間，觸發條件時自動調整。 這需要兩樣東西：一個 Pine Script（TradingView 的腳本語言）來偵測突破， 一個 webhook（網路請求工具）來通知執行端。
// 布林帶收口偵測
bbWidth = (bb_upper - bb_lower) / close
if (bbWidth < 0.02 and bbWidth[1] < bbWidth)
alert("布林帶收口，可能突破")
// 價格突破上軌
if (close > bb_upper)
alert("向上突破，準備調整上限：$" + bb_upper)
// 價格跌破下軌
if (close < bb_lower)
alert("向下破網，準備調整下限：$" + bb_lower)TVSBot 的 webhook 執行端會收到 TradingView 發送的訊號。 根據不同的 message 內容，執行端可以觸發對應的操作—— 例如調整網格上下限、暫停或重新啟動策略。
如果破網了，你有三個選擇
價格穿過下限：你手上有大量浮虧的多單。 穿過上限：你賣光了持倉，錯過後續漲幅。 兩種情況都需要立即決策。
| 選擇 | 做法 | 風險 |
|---|---|---|
| 全部平倉 | 立刻賣掉所有浮虧持倉 | 確認虧損，可能賣在最低點 |
| 持有等價格下跌 | 不操作，等待價格回到區間內 | 如果價格不回，虧損持續擴大 |
| 加碼拉低均價 | 在更低的位置買入，降低平均成本 | 需要額外資金，可能越補越虧 |
來源：grid-trading-guide（查證日期 2026 年 7 月）
選擇一最安全但最痛。適合不確定價格是否會繼續下跌的人。選擇二最被動。如果你相信資產長期價值，這是最省心的做法。選擇三最大膽也最危險。LUNA 事件就是因為有人選擇加碼，結果歸零。
選幣比設參數重要
再好的參數也救不了一個會歸零的資產。 網格交易適合的是高流動性、不會歸零的資產—— 也就是 BTC、ETH 這一類有真實需求支撐的加密貨幣。
選幣的最低門檻：
- 日成交量至少在前 50 大幣之中
- 有至少一家主流交易所（binance、coinbase）上架
- 過去一年沒有過歸零事件或重大安全漏洞
- 有清晰的專案背景和開發團隊